model change

prompts.py

@@ -56,61 +56,43 @@ ONE_PROMPT = (
     "Делай акцент на том, что стоит за цифрами: поведение стратегии в разных фазах рынка, возможные сценарии развития, что может улучшить или ухудшить результативность."
 
     "В завершении — кратко подведи итог: стоит ли в целом обращать внимание на стратегию, что впечатляет, а что вызывает сомнение."
-    
-    "Текущая кумулятивная доходность (Acc)",
-    "Текущая умулятивная доходность = (1 + текущее_изменение_доходности) * (1 + предыдущая_кумулятивная_доходность) - 1",
+    "Текущая кумулятивная доходность (Acc)"
+    "Текущая умулятивная доходность = (1 + текущее_изменение_доходности) * (1 + предыдущая_кумулятивная_доходность) - 1"
+    "Текущее изменение доходности (Diff)"
+    "Текущее изменение доходности = (1 + текущая_кумулятивная_доходность) / (1 + предыдущая_кумулятивная_доходность) - 1"
+    "Drawdown (DD)"
+    "Drawdown = (1 + текущая_кумулятивная_доходность) / (1 + ( максимальное_значение_текущей_кумулятивной_доходности_за_период )) - 1"
+    "Max Drawdown (MDD)"
+    "Max Drawdown = минимальное_значение_просадки_за_период"
+    "Max Drawdown Duration (MDD duration)"
+    "Max Drawdown Duration = ЕСЛИ ( текущее_значение_DD < 0, тогда рассматриваемый_период + предыдущее_значение_max_drawdown_duration, иначе 0 )"
+    "Волатильность (St. Dev)"
+    "Волатильность = √ ( ∑ (текущее_изменение_доходности - среднее_арифметическое_текущего_изменения_доходности )^2 / ( количество_значений_текущего_изменения_доходности - 1 ) )"
+    "Annualized Volatility"
+    "Annualized Volatility = волатильность * √ (количество_возможных_значений_за_год)"
+    "Annualized Return"
+    "Annualized Return = ((1 + текущая_кумулятивная_доходность) ^ ( ( количество_возможных_значений_за_год ) / количество_значений_текущего_изменения_доходности ) - 1)"
+    "Ковариация (COV)"
+    "Ковариация = ∑ ( (текущее_изменение_доходности_актива_1 - среднее_арифметическое_текущего_изменения_доходности_актива_1) * (текущее_изменение_доходности_актива_2 - среднее_арифметическое_текущего_изменения_доходности_актива_2) ) / (количество_значений_текущего_изменения_доходности - 1)"
+    "Дисперсия (VAR)"
+    "Дисперсия выборки = ∑ (текущее_изменение_доходности - среднее_арифметическое_текущего_изменения_доходности)^2 / (количество_значений_текущего_изменения_доходности - 1)"
+    "Бета (β)"
+    "Бета = ковариация(актив, рынок) / дисперсия(рынка)"
+    "Альфа (α)"
+    "Альфа = фактическая_доходность_актива − (безрисковая_ставка + Бета * (доходность_рынка − безрисковая_ставка))"
+    "Sharpe ratio"
+    "Sharpe Ratio = (Annualized_Return − безрисковая_ставка) / Annualized_Volatility"
+    "Calmar Ratio"
+    "Calmar Ratio = Annualized_Return / MDD"
+    "Sortino Ratio"
+    "Sortino Ratio = (Annualized_Return − безрисковая_ставка) / стандартное_отклонение_отрицательных_изменений_доходности"
+    "Risk-reward (R/R)"
+    "Risk-Reward Ratio = текущая_кумулятивная_доходность / текущий_MDD"
+    "IRR"
+    "IRR = ∑ (денежный_поток / (1 + ставка_дисконтирования)^период)"
+    "HWM"
+    "HWM (High Water Mark) — наивысшее зафиксированное значение кумулятивной доходности за весь предыдущий период."
+    "Avg. HWM Update"
+    "Avg. HWM Update = среднее обновление HWM: периодичность пр��вышения новых максимумов за период"
 
-    "Текущее изменение доходности (Diff)",
-    "Текущее изменение доходности = (1 + текущая_кумулятивная_доходность) / (1 + предыдущая_кумулятивная_доходность) - 1",
-
-    "Drawdown (DD)",
-    "Drawdown = (1 + текущая_кумулятивная_доходность) / (1 + (максимальное значение текущей кумулятивной доходности за период)) - 1",
-
-    "Max Drawdown (MDD)",
-    "Max Drawdown = минимальное значение просадки за период",
-
-    "Max Drawdown Duration (MDD duration)",
-    "Max Drawdown Duration = ЕСЛИ (DD < 0, то период + предыдущее значение, иначе 0)",
-
-    "Волатильность (St. Dev)",
-    "Волатильность = √ ( ∑ (diff - среднее(diff))^2 / (n - 1) )",
-
-    "Annualized Volatility",
-    "Annualized Volatility = волатильность * √(кол-во периодов в году)",
-
-    "Annualized Return",
-    "Annualized Return = ((1 + Acc)^ (периоды в году / n)) - 1",
-
-    "Ковариация (COV)",
-    "Ковариация = ∑((diff1 - avg1)*(diff2 - avg2)) / (n - 1)",
-
-    "Дисперсия (VAR)",
-    "Дисперсия = ∑(diff - avg(diff))^2 / (n - 1)",
-
-    "Бета (β)",
-    "Бета = ковариация(актив, рынок) / дисперсия(рынка)",
-
-    "Альфа (α)",
-    "Альфа = доходность актива − (безрисковая + Бета * (доходность рынка − безрисковая))",
-
-    "Sharpe Ratio",
-    "Sharpe Ratio = (Annualized Return − безрисковая ставка) / Annualized Volatility",
-
-    "Calmar Ratio",
-    "Calmar Ratio = Annualized Return / MDD",
-
-    "Sortino Ratio",
-    "Sortino Ratio = (Annualized Return − безрисковая ставка) / stddev(отрицательные доходности)",
-
-    "Risk-reward (R/R)",
-    "Risk-Reward Ratio = кумулятивная доходность / MDD",
-
-    "IRR (внутренняя доходность)",
-    "IRR = ∑(денежный поток / (1 + ставка)^период)",
-
-    "HWM (High Water Mark)",
-    "HWM = максимум кумулятивной доходности за всё время",
-
-    "Avg. HWM Update",
-    "Avg. HWM Update = среднее количество периодов между обновлениями HWM"
 )