model change

prompts.py

@@ -56,4 +56,61 @@ ONE_PROMPT = (
     "Делай акцент на том, что стоит за цифрами: поведение стратегии в разных фазах рынка, возможные сценарии развития, что может улучшить или ухудшить результативность."
 
     "В завершении — кратко подведи итог: стоит ли в целом обращать внимание на стратегию, что впечатляет, а что вызывает сомнение."
+    
+    "Текущая кумулятивная доходность (Acc)",
+    "Текущая умулятивная доходность = (1 + текущее_изменение_доходности) * (1 + предыдущая_кумулятивная_доходность) - 1",
+
+    "Текущее изменение доходности (Diff)",
+    "Текущее изменение доходности = (1 + текущая_кумулятивная_доходность) / (1 + предыдущая_кумулятивная_доходность) - 1",
+
+    "Drawdown (DD)",
+    "Drawdown = (1 + текущая_кумулятивная_доходность) / (1 + (максимальное значение текущей кумулятивной доходности за период)) - 1",
+
+    "Max Drawdown (MDD)",
+    "Max Drawdown = минимальное значение просадки за период",
+
+    "Max Drawdown Duration (MDD duration)",
+    "Max Drawdown Duration = ЕСЛИ (DD < 0, то период + предыдущее значение, иначе 0)",
+
+    "Волатильность (St. Dev)",
+    "Волатильность = √ ( ∑ (diff - среднее(diff))^2 / (n - 1) )",
+
+    "Annualized Volatility",
+    "Annualized Volatility = волатильность * √(кол-во периодов в году)",
+
+    "Annualized Return",
+    "Annualized Return = ((1 + Acc)^ (периоды в году / n)) - 1",
+
+    "Ковариация (COV)",
+    "Ковариация = ∑((diff1 - avg1)*(diff2 - avg2)) / (n - 1)",
+
+    "Дисперсия (VAR)",
+    "Дисперсия = ∑(diff - avg(diff))^2 / (n - 1)",
+
+    "Бета (β)",
+    "Бета = ковариация(актив, рынок) / дисперсия(рынка)",
+
+    "Альфа (α)",
+    "Альфа = доходность актива − (безрисковая + Бета * (доходность рынка − безрисковая))",
+
+    "Sharpe Ratio",
+    "Sharpe Ratio = (Annualized Return − безрисковая ставка) / Annualized Volatility",
+
+    "Calmar Ratio",
+    "Calmar Ratio = Annualized Return / MDD",
+
+    "Sortino Ratio",
+    "Sortino Ratio = (Annualized Return − безрисковая ставка) / stddev(отрицательные доходности)",
+
+    "Risk-reward (R/R)",
+    "Risk-Reward Ratio = кумулятивная доходность / MDD",
+
+    "IRR (внутренняя доходность)",
+    "IRR = ∑(денежный поток / (1 + ставка)^период)",
+
+    "HWM (High Water Mark)",
+    "HWM = максимум кумулятивной доходности за всё время",
+
+    "Avg. HWM Update",
+    "Avg. HWM Update = среднее количество периодов между обновлениями HWM"
 )