QAway-to commited on
Commit
54f6eb8
·
1 Parent(s): cc0b044

model change

Browse files
Files changed (1) hide show
  1. useCasesReferences.py +40 -21
useCasesReferences.py CHANGED
@@ -27,34 +27,53 @@ REFERENCE_PROMPT = (
27
 
28
  REFERENCE_COMPARISON_PROMPT = (
29
  "**Анализ**\n\n"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
  "Портфель A\n"
31
- "- Annualized Return: {a_return}\n"
32
- "- Max Drawdown: {a_drawdown}\n"
33
- "- Sharpe Ratio: {a_sharpe}\n"
34
- "- Sortino Ratio: {a_sortino}\n"
35
- "- Calmar Ratio: {a_calmar}\n"
36
- "- Beta: {a_beta}\n"
37
- "- Volatility: {a_volatility}\n\n"
38
 
39
  "Портфель B\n"
40
- "- Annualized Return: {b_return}\n"
41
- "- Max Drawdown: {b_drawdown}\n"
42
- "- Sharpe Ratio: {b_sharpe}\n"
43
- "- Sortino Ratio: {b_sortino}\n"
44
- "- Calmar Ratio: {b_calmar}\n"
45
- "- Beta: {b_beta}\n"
46
- "- Volatility: {b_volatility}\n\n"
47
-
48
- "**Ключевые отличия**\n\n"
49
- "- {key_diff_1}\n"
50
- "- {key_diff_2}\n"
51
- "- {key_diff_3}\n\n"
52
 
53
  "**Выбор стратегии по типу инвестора**\n\n"
54
- "Портфель A — {portfolio_a_suitability}\n"
55
- "Портфель B — {portfolio_b_suitability}\n\n"
56
 
57
  "**Заключение**\n\n"
58
  "{final_weighted_summary}\n"
59
  )
60
 
 
 
27
 
28
  REFERENCE_COMPARISON_PROMPT = (
29
  "**Анализ**\n\n"
30
+ "Сравните основные показатели двух стратегий. Укажите значения и краткие интерпретации каждой метрики:\n\n"
31
+
32
+ "Портфель A\n"
33
+ "- Годовая доходность (Annualized Return): {a_return}\n"
34
+ "- Максимальная просадка (Max Drawdown): {a_drawdown}\n"
35
+ "- Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): {a_sharpe}\n"
36
+ "- Коэффициент Сортино (Sortino Ratio): {a_sortino}\n"
37
+ "- Коэффициент Калмара (Calmar Ratio): {a_calmar}\n"
38
+ "- Бета (Beta): {a_beta}\n"
39
+ "- Волатильность (Volatility): {a_volatility}\n\n"
40
+
41
+ "Портфель B\n"
42
+ "- Годовая доходность (Annualized Return): {b_return}\n"
43
+ "- Максимальная просадка (Max Drawdown): {b_drawdown}\n"
44
+ "- Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): {b_sharpe}\n"
45
+ "- Коэффициент Сортино (Sortino Ratio): {b_sortino}\n"
46
+ "- Коэффициент Калмара (Calmar Ratio): {b_calmar}\n"
47
+ "- Бета (Beta): {b_beta}\n"
48
+ "- Волатильность (Volatility): {b_volatility}\n\n"
49
+
50
+ "**Интерпретация стратегий**\n\n"
51
+ "Опиши общий характер каждой стратегии на основе метрик: какая склонна к росту, а какая к защите капитала; какая агрессивна, а какая более сбалансирована и т.п.\n\n"
52
+
53
+ "**Ключевые сильные стороны**\n\n"
54
+ "Портфель A\n"
55
+ "- {a_strength_1}\n"
56
+ "- {a_strength_2}\n\n"
57
+
58
+ "Портфель B\n"
59
+ "- {b_strength_1}\n"
60
+ "- {b_strength_2}\n\n"
61
+
62
+ "**Потенциальные риски и ограничения**\n\n"
63
  "Портфель A\n"
64
+ "- {a_risk_1}\n"
65
+ "- {a_risk_2}\n\n"
 
 
 
 
 
66
 
67
  "Портфель B\n"
68
+ "- {b_risk_1}\n"
69
+ "- {b_risk_2}\n\n"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70
 
71
  "**Выбор стратегии по типу инвестора**\n\n"
72
+ "- {portfolio_a_suitability}\n"
73
+ "- {portfolio_b_suitability}\n\n"
74
 
75
  "**Заключение**\n\n"
76
  "{final_weighted_summary}\n"
77
  )
78
 
79
+