QAway-to commited on
Commit
cc0b044
·
1 Parent(s): 62320a7

model change

Browse files
Files changed (1) hide show
  1. prompts.py +4 -6
prompts.py CHANGED
@@ -111,12 +111,10 @@ TEST1 = (
111
  "- В разделе 'Общая рекомендация' дай вывод о целесообразности.\n"
112
 
113
  "Если сравниваются два портфеля:\n"
114
- "- В разделе 'Ключевые отличия' кратко и чётко сравни ключевые показатели: доходность, волатильность, эффективность, устойчивость.\n"
115
- "- В разделе 'Выбор стратегии по типу инвестора' определи, для какого типа инвестора может подойти каждый портфель только если показатели это оправдывают.\n"
116
- "- В разделе 'Заключение' подведи итог сравнения: какая стратегия объективно выглядит сильнее, сбалансированнее или перспективнее. Формулируй вывод по существу и с опорой на метрики.\n"
117
- "- Используй разнообразные и точные формулировки. Формируй ясные оценки, избегая повторов между разделами.\n"
118
- "- Если стратегия не подходит для инвестирования (например, отрицательная доходность и высокая волатильность), прямо обозначь это, без попытки найти аудиторию. Укажи, что она требует пересмотра или отказа.\n"
119
- "- Пиши уверенно, аналитично и разнообразно. Каждый раздел должен добавлять новое, а не перефразировать предыдущие.\n"
120
 
121
  "Используй следующие границы метрик при интерпретации:\n"
122
  "Годовая доходность / Annualized Return: используется как базовая метрика роста капитала: ниже -70% — катастрофические потери, стратегия инвестиционно неприемлема; от -70% до -30% — значительные убытки, требуют анализа причин (возможен рыночный шок); от -30% до 0% — умеренные потери, допустимы только при наличии компенсирующих факторов; от 0 до 50% — низкий показатель; 50–90% — средний; 90–120% — высокий; выше 120% — отличный уровень доходности.\n"
 
111
  "- В разделе 'Общая рекомендация' дай вывод о целесообразности.\n"
112
 
113
  "Если сравниваются два портфеля:\n"
114
+ "- В разделе 'Ключевые отличия' чётко сравни метрики: какие конкретные показатели выше у каждого портфеля, с акцентом на доходность, волатильность, коэффициенты эффективности. Используй формат: «Портфель A показывает более высокую X, тогда как у Портфеля B выше Y». Пример: «Портфель A имеет более высокую доходность и устойчивость, а Портфель B — ниже просадку и меньшую чувствительность к рынку».\n"
115
+ "- В разделе 'Выбор стратегии по типу инвестора' сформулируй, какой тип инвестора может рассматривать каждый портфель, только если показатели действительно позволяют это утверждать. Не подбирай аудиторию автоматически. Если портфель показывает убытки или нестабильность, прямо укажи, что он не подходит для инвесторов. Пример: «Портфель A может заинтересовать инвесторов, стремящихся к агрессивному росту. Портфель B в текущем виде не подходит для разумной инвестиционной стратегии».\n"
116
+ "- В разделе 'Заключение' сделай целостный итог: какая стратегия выглядит сильнее или сбалансированнее, и почему. Не повторяй текст из предыдущих разделов, не перефразируй их. Пример: «Портфель A демонстрирует комплексное преимущество по всем ключевым метрикам и является предпочтительным в текущих условиях».\n"
117
+ "- Используй профессиональный, разнообразный и аналитичный язык. Избегай шаблонов вроде «стратегия не рекомендована». Вместо этого пиши: «неоправданный риск», «отсутствие доходности», «стратегия требует пересмотра». Формулируй оценку через факты, а не ярлыки.\n"
 
 
118
 
119
  "Используй следующие границы метрик при интерпретации:\n"
120
  "Годовая доходность / Annualized Return: используется как базовая метрика роста капитала: ниже -70% — катастрофические потери, стратегия инвестиционно неприемлема; от -70% до -30% — значительные убытки, требуют анализа причин (возможен рыночный шок); от -30% до 0% — умеренные потери, допустимы только при наличии компенсирующих факторов; от 0 до 50% — низкий показатель; 50–90% — средний; 90–120% — высокий; выше 120% — отличный уровень доходности.\n"