model change

analyzer.py

@@ -3,7 +3,7 @@ from prompts import TEST1
 # from prompts import METRIC_CLASSES
 from fetch import extract_portfolio_id
 from fetch import fetch_metrics_async
-from useCasesPrompts import REFERENCE_PROMPT
+from useCasesReferences import REFERENCE_PROMPT
 
 from openai import OpenAI
 import asyncio

comparer.py

@@ -2,7 +2,7 @@ import asyncio
 from fetch import extract_portfolio_id, fetch_metrics_async
 from prompts import TEST1
 from openai import OpenAI
-from useCasesPrompts import REFERENCE_PROMPT
+from useCasesReferences import REFERENCE_COMPARISON_PROMPT
 
 # Сравнение двух портфелей
 def compare_portfolio(text1: str, text2: str, client: OpenAI):
@@ -30,7 +30,7 @@ def compare_portfolio(text1: str, text2: str, client: OpenAI):
 
     m1_text = ", ".join([f"{k}: {v}" for k, v in m1.items()])
     m2_text = ", ".join([f"{k}: {v}" for k, v in m2.items()])
-    prompt= f"{REFERENCE_PROMPT} используй этот промпт для сравнения:Потрфель 'А'{m1_text}Портфель 'Б': {m2_text}"
+    prompt= f"{REFERENCE_COMPARISON_PROMPT} используй этот промпт для сравнения:Потрфель 'А'{m1_text}Портфель 'Б': {m2_text}"
 
     try:
         response = client.chat.completions.create(

useCasesPrompts.py → useCasesReferences.py

@@ -24,3 +24,42 @@ REFERENCE_PROMPT = (
 "**Общая рекомендация**\n\n"
 "- {summary_1}"
 )
+
+REFERENCE_COMPARISON_PROMPT = (
+
+"**Сравнительный анализ портфелей**\n\n"
+"Портфель А:\n"
+"- Годовая доходность (Annualized Return): {a_value1}\n"
+"- Максимальная просадка (Max Drawdown): {a_value2}\n"
+"- Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): {a_value3}\n"
+"- Коэффициент Сортино (Sortino Ratio): {a_value4}\n"
+"- Коэффициент Калмара (Calmar Ratio): {a_value5}\n"
+"- Бета (Beta): {a_value6}\n"
+"- Волатильность (Volatility): {a_value7}\n\n"
+
+"Портфель Б:\n"
+"- Годовая доходность (Annualized Return): {b_value1}\n"
+"- Максимальная просадка (Max Drawdown): {b_value2}\n"
+"- Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): {b_value3}\n"
+"- Коэффициент Сортино (Sortino Ratio): {b_value4}\n"
+"- Коэффициент Калмара (Calmar Ratio): {b_value5}\n"
+"- Бета (Beta): {b_value6}\n"
+"- Волатильность (Volatility): {b_value7}\n\n"
+
+"**Ключевые отличия и интерпретация**\n\n"
+"Укажи, какие метрики наиболее контрастны между портфелями и как это влияет на характер стратегии каждого из них. "
+"Объясни, какой портфель более доходный, какой — более устойчивый, где выше риск, где — лучше соотношение доходности к риску.\n\n"
+
+"**Профиль портфеля А**\n"
+"- {a_profile_summary}\n\n"
+
+"**Профиль портфеля Б**\n"
+"- {b_profile_summary}\n\n"
+
+"**Выбор стратегии**\n"
+"Укажи, для какого типа инвестора подходит каждый портфель. Избегай расплывчатых фраз. Дай чёткое позиционирование (например: "
+"‘Портфель А — для агрессивных стратегий’, ‘Портфель Б — для умеренных с приоритетом на защиту капитала’).\n\n"
+
+"**Заключение**\n"
+"Выведи итог сравнения: какие плюсы и минусы у каждого, кто выигрывает в каких аспектах, а кто — уступает."
+)