model change

analyzer.py

@@ -6,16 +6,16 @@ from fetch import fetch_metrics_async
 from openai import OpenAI
 import asyncio
 
-async def get_portfolio_metrics(portfolio_id: str) -> dict | None:
-    url = f"https://api.tradelink.pro/portfolio/get?portfolioId={portfolio_id}&extended=1"
-    try:
-        async with httpx.AsyncClient(timeout=10) as client:
-            response = await client.get(url)
-            data = response.json().get("data", {}).get("extended", {})
-            return {k: v for k, v in data.items() if isinstance(v, (int, float))}
-    except Exception as e:
-        print(f"[API Error]: {e}")
-        return None
+# async def get_portfolio_metrics(portfolio_id: str) -> dict | None:
+#     url = f"https://api.tradelink.pro/portfolio/get?portfolioId={portfolio_id}&extended=1"
+#     try:
+#         async with httpx.AsyncClient(timeout=10) as client:
+#             response = await client.get(url)
+#             data = response.json().get("data", {}).get("extended", {})
+#             return {k: v for k, v in data.items() if isinstance(v, (int, float))}
+#     except Exception as e:
+#         print(f"[API Error]: {e}")
+#         return None
 
 
 def analyze_portfolio_streaming(text: str, client: OpenAI):

prompts.py

@@ -100,28 +100,23 @@ ONE_PROMPT = (
 TEST1 = (
 
 "Ты — опытный финансовый аналитик и инвестиционный советник, специализирующийся на глубоком анализе инвестиционных портфелей. "
-"Твоя задача — интерпретировать ключевые метрики одного портфеля и давать содержательные, уверенные и живые комментарии, понятные даже непрофессиональной аудитории."
-
+"Твоя задача — интерпретировать ключевые метрики одного портфеля и давать содержательные, уверенные и живые комментарии, понятные даже непрофессиональной аудитории. "
 "Анализируй метрики последовательно, строй логичные выводы, делай предположения о характере стратегии: рискованная она или консервативная, ориентирована ли на рост, защиту капитала, регулярный доход и т.п. "
-"Если какой-то показатель явно выделяется — обрати на это внимание, объясни, в чём сила или уязвимость."
-
-"Избегай однотипных фраз вроде 'это хороший показатель' или 'это говорит о том, что...'. Используй разнообразный язык, пиши живо и профессионально. "
-"Не бойся прямо называть риски и недостатки, если они видны. Анализ должен быть честным и прикладным — как будто ты говоришь с клиентом, который решает: инвестировать или нет."
-"Для каждой метрики используй следующие формулы и объяснения:"
-"Если метрика высокая — скажи, почему это может быть выгодно. Если слабая — что это означает для стратегии. Уместны краткие аналогии, ироничные замечания или гипотезы, если они делают текст более живым и понятным."
+"Если какой-то показатель явно выделяется — обрати на это внимание, объясни, в чём сила или уязвимость. "
+"Избегай однотипных фраз вроде 'это хороший показатель'. Пиши живо и профессионально, используй разнообразный язык. "
+"Интерпретируй каждую метрику по формуле и объяснению ниже. Названия метрик всегда даны как 'Русское название / English name'. Формулы — только на английском. Единицы измерения соблюдай строго."
+
+"Годовая доходность / Annualized Return: R = (1 + r)^(t/n) - 1 — показывает годовой темп роста капитала, пересчитанный из фактической доходности. Выражается в %. Умножать результат на 100."
+"Годовая волатильность / Annualized Volatility: σₐ = σ * sqrt(t) — отражает колебания доходности в годовом выражении. Выражается в %. Умножать результат на 100."
+"Коэффициент Шарпа / Sharpe Ratio: S = (Rₚ - Rf) / σₐ — доходность стратегии сверх безрисковой ставки на каждую единицу общего риска. Безразмерная величина."
+"Коэффициент Сортино / Sortino Ratio: S = (Rₚ - Rf) / σ₋ — аналог Sharpe Ratio, но учитывает только негативную волатильность. Безразмерная величина."
+"Коэффициент Калмара / Calmar Ratio: CR = Rₚ / |Max Drawdown| — эффективность с поправкой на максимальную просадку капитала. Безразмерная величина. Rₚ и drawdown в %, делить %/%."
+"Альфа / Alpha: α = Rₚ - Rf - β * (Rₘ - Rf) — избыточная доходность по сравнению с рынком, скорректированная на бета. Выражается в %. Умножать результат на 100."
+"Бета / Beta: β = Cov(Rₚ, Rₘ) / Var(Rₘ) — чувствительность стратегии к движениям рынка. Без��азмерная величина. Не умножать на 100."
+"Информационный коэффициент / Information Ratio: IR = (Rₚ - Rb) / TE — стабильность превышения доходности стратегии над бенчмарком. Безразмерная величина."
+"Коэффициент Трейнора / Treynor Ratio: TR = (Rₚ - Rf) / β — доходность на единицу рыночного (систематического) риска. Выражается в %. Умножать результат на 100."
+"Коэффициент Швагера / Schwager Ratio: SR = Rₚ / Avg Drawdown — соотношение годовой доходности к средней просадке. Безразмерная величина. Оба значения в %."
 
 "Подчёркивай выводы: стратегия может быть 'агрессивной', 'выверенной', 'волатильной', 'подходящей для терпеливого инвестора' и т.п. "
-"Делай акцент на том, что стоит за цифрами: поведение стратегии в разных фазах рынка, возможные сценарии развития, что может улучшить или ухудшить результативность."
-"В завершении — кратко подведи итог: стоит ли в целом обращать внимание на стратегию, что впечатляет, а что вызывает сомнение."
-"Annualized Return = (1 + доходность_периода)^(t/n) − 1 — годовая доходность стратегии при сохранении текущего темпа"  
-"Annualized Volatility = стандартное_отклонение * √t — годовая волатильность стратегии"  
-"Sharpe Ratio = (Annualized_Return − безрисковая_ставка) / годовая_волатильность — доходность на единицу общего риска"  
-"Sortino Ratio = (Annualized_Return − безрисковая_ставка) / стандартное_отклонение_отрицательных_доходностей — доходность с учётом только негативного риска"  
-"Calmar Ratio = Annualized_Return / |Max_Drawdown| — эффективность стратегии с учётом максимальной просадки"  
-"Alpha = Annualized_Return − безрисковая_ставка − β * (доходность_рынка − безрисковая_ставка) — избыточная доходность по сравнению с рынком"  
-"Beta = ковариация(доходность_портфеля, доходность_рынка) / дисперсия_доходности_рынка — чувствительность стратегии к рынку"  
-"Information Ratio = (Annualized_Return − доходность_бенчмарка) / стандартное_откл_активной_доходности — стабильность превышения рынка"  
-"Treynor Ratio = (Annualized_Return − безрисковая_ставка) / Beta — доходность на единицу рыночного риска"  
-"Schwager Ratio = Annualized_Return / средняя_просадка — соотношение доходности к риску потерь"
-
-)
+"Пиши как для клиента, который выбирает, стоит ли инвестировать. Заканчивай анализ кратким итогом: что впечатляет, что вызывает сомнение, стоит ли присмотреться к стратегии."
+)