model change

useCasesReferences.py

@@ -26,39 +26,34 @@ REFERENCE_PROMPT = (
 )
 
 REFERENCE_COMPARISON_PROMPT = (
-
-"**Сравнительный анализ портфелей**\n\n"
-"Портфель А:\n"
-"- Годовая доходность (Annualized Return): {a_value1}\n"
-"- Максимальная просадка (Max Drawdown): {a_value2}\n"
-"- Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): {a_value3}\n"
-"- Коэффициент Сортино (Sortino Ratio): {a_value4}\n"
-"- Коэффициент Калмара (Calmar Ratio): {a_value5}\n"
-"- Бета (Beta): {a_value6}\n"
-"- Волатильность (Volatility): {a_value7}\n\n"
-
-"Портфель Б:\n"
-"- Годовая доходность (Annualized Return): {b_value1}\n"
-"- Максимальная просадка (Max Drawdown): {b_value2}\n"
-"- Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): {b_value3}\n"
-"- Коэффициент Сортино (Sortino Ratio): {b_value4}\n"
-"- Коэффициент Калмара (Calmar Ratio): {b_value5}\n"
-"- Бета (Beta): {b_value6}\n"
-"- Волатильность (Volatility): {b_value7}\n\n"
-
-"**Ключевые отличия и интерпретация**\n\n"
-"Выдели основные различия между портфелями. Укажи, где стратегия даёт преимущество: по доходности, устойчивости, компенсации риска. Дай аналитическую интерпретацию различий.\n\n"
-
-"**Профиль портфеля А**\n"
-"- {a_profile_summary}\n\n"
-
-"**Профиль портфеля Б**\n"
-"- {b_profile_summary}\n\n"
+"**Анализ**\n\n"
+"Портфель A\n"
+"- Annualized Return: {a_return}, {a_return_eval}\n"
+"- Max Drawdown: {a_drawdown}, {a_drawdown_eval}\n"
+"- Sharpe Ratio: {a_sharpe}, {a_sharpe_eval}\n"
+"- Sortino Ratio: {a_sortino}, {a_sortino_eval}\n"
+"- Calmar Ratio: {a_calmar}, {a_calmar_eval}\n"
+"- Beta: {a_beta}, {a_beta_eval}\n"
+"- Volatility: {a_volatility}, {a_volatility_eval}\n\n"
+
+"Портфель B\n"
+"- Annualized Return: {b_return}, {b_return_eval}\n"
+"- Max Drawdown: {b_drawdown}, {b_drawdown_eval}\n"
+"- Sharpe Ratio: {b_sharpe}, {b_sharpe_eval}\n"
+"- Sortino Ratio: {b_sortino}, {b_sortino_eval}\n"
+"- Calmar Ratio: {b_calmar}, {b_calmar_eval}\n"
+"- Beta: {b_beta}, {b_beta_eval}\n"
+"- Volatility: {b_volatility}, {b_volatility_eval}\n\n"
+
+"**Ключевые отличия**\n\n"
+"- {key_diff_1}\n"
+"- {key_diff_2}\n"
+"- {key_diff_3}\n\n"
 
 "**Выбор стратегии по типу инвестора**\n\n"
-"Укажи, какому типу инвестора подходит каждый портфель. Например: 'Портфель А — для инвесторов, ориентированных на рост капитала с допустимой волатильностью', 'Портфель Б — для умеренных инвесторов, ценящих стабильность'. "
-"Если стратегия демонстрирует убыточность и высокий риск, не пытайся приписывать её ни одной категории.\n\n"
+"Портфель A — {portfolio_a_suitability}\n"
+"Портфель B — {portfolio_b_suitability}\n\n"
 
 "**Заключение**\n\n"
-"Сформулируй итоговое суждение. Какие инвестиционные достоинства и слабости у каждого портфеля? Кто выигрывает по доходности, кто — по рискам? Укажи, если стратегия не имеет инвестиционного смысла в текущем виде. Не дублируй текст из предыдущего раздела."
+"{final_weighted_summary}\n"
 )